Capital regulatorio para el riesgo de crédito. ¿Hay un vacío legal en el sistema?

Autores/as

  • Abhishek Teji UNIVERSIDAD DE BARCELONA

DOI:

https://doi.org/10.32826/reyf.v1i2.349

Palabras clave:

CIRBE, VaR, vacío legal, riesgo de crédito, capital regulatorio

Resumen

Dado el mercado inmobiliario e hipotecario español, existe un incentivo importante para que los jóvenes compradores de propiedades superen la ratio de endeudamiento, aprovechando el decalaje en la base de datos CIRBE. El objetivo de este trabajo es analizar si hay la posibilidad de que exista un vacío legal en el sistema y por tanto, cómo podría afectar al cálculo del capital regulatorio necesario para los requerimientos de riesgo de crédito. La hipótesis principal es que si los prestatarios utilizan habitualmente esta práctica, entonces podría haber una diferencia significativa entre el VaR calculado por los bancos y el VaR real necesario para cubrir el capital regulatorio.

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Publicado

2023-11-23 — Actualizado el 2023-11-23

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Número

Vol. 1 Núm. 2 (2023): Revista de Economía y Finanzas (Mayo - Agosto 2023)

Sección

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